Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
1.2. Теория неравномерных толчков
Исследования экономических циклов берут начало в 70-е годы ХIХ века. Весомых результатов в этом направлении исследований достигли А. Маршалл, А. Шпитгоф, Г. Кассель, К.-Й.-Г. Викселль. Важными в развитии теории экономического цикла стали выводы украинского экономиста М. Туган-Барановского (1865-1919) о главной особенности цикла - колебании размеров инвестиций. Обогащению этой теории способствовала предложенная австрийским экономистом Йозефом Шумпетером (1883-1950) концепция инноваций как источника нарушения равновесия внутри рынка. Новое содержание отмеченной теории дополнили: принцип акселерации, согласно которому каждый прирост или сокращение дохода, спроса или предложения обуславливает больший в процентном выражении прирост или сокращение объема инвестиций; механизм импульса (совокупность факторов, способных дать толчок системе как в состоянии покоя, так и в движении); механизм расширения (совокупность структурных особенностей системы, приведенной в действие и порождающей колебание).
Однако на развитие экономической науки существенно повлиял экзогенный фактор. В 1929 году мир охватила Великая депрессия: кризис сбыта и неплатежей, волна банкротств, гигантский скачок безработицы, неожиданная и глубокая дефляция. Шли годы, но экономическое равновесие не восстанавливалось, сохранялся высокий уровень безработицы. Существующая экономическая теория этого не предусматривала и предложить выход из ситуации не могла, что вызвало кризис неоклассической мысли. Обесценилась также и наработанная на тот момент теория экономического цикла, согласно которой количество произведенного обществом продукта, направленное на потребление, мультипликационно-акселерационный механизм может обуславливать колебания или «взрывы» в динамике национального дохода. Экономисты оказались в тупике: мультипликационно-акселерационный механизм отражает колебания, свойственные экономике только в абсолютно нереальной величине акселератора, а если исходить из более реальной его величины, то этот механизм вызывает колебания, не соответствующие действительности.
Первым попытался выйти из этой ситуации Р.-А.-К. Фриш.
Фриш (Frisch) Рагнар-Антон-Киттиль (1895-1973) - норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии (1969). Родился в г. Осло. Получил образование по специальности «экономика» в университете г. Осло. Продолжал обучение в аспирантуре во Франции, позже - в Англии, Германии, Италии и США. В 1925 г. вернулся в Осло. Работал ассистентом профессора экономики в местном университете. В 1926 г., защитив диссертацию по математической статистике, получил докторскую степень. В 1931 г. стал профессором социальной экономики и статистики, с 1932 по 1965 - директор Экономического института при университете г. Осло. На протяжении 1933-1935 гг. - главный редактор журнала «Эконометрика». Р.-А.-К. Фришу принадлежат разработка элементов теории цикла
в развитии экономики, а также работы в области экономико-математических методов исследования экономического роста и моделирования экономических процессов.
После войны Р.-А.-К. Фриш работал консультантом норвежского правительства, был членом многих национальных и международных экспертных комиссий, экономическим советником в развивающихся странах (Индии 1954-1955 гг., Египте 1957-1964 гг.). Разработал важные модели принятия экономических решений, которыми руководствовались
в практической работе экономисты и плановики разных стран мира.
Вместе с Я. Тинбергеном создавал модели, отвечающие цели планирования и анализа экономической политики.
Будучи сторонником математического направления в экономической теории, Р.-А.-К. Фриш провел фундаментальные исследования в области эконометрии, внес существенный вклад в разработку методологии экономико-математического анализа (измерение функции полезности и производственной функции, построение индексов). Он ввел в обиход термины «микроэкономика» (для обозначения сферы поведения отдельных экономических субъектов) и «макроэкономика» (для обозначения сферы деятельности в пределах единой национальной экономики).
Научный капитал Р.-А.-К. Фриша - свыше 160 научных работ:
«О проблеме чистой экономической науки» (1926), «Сохранение и планирование оборота» (1933), «Монополия - полиполия» (1933), «Анализ статистической конфлюэнтности с помощью полных регрессионных систем» (1943), «Принцип линейного программирования» (1954), «Система использования национального оптимального экономического планирования без детализации» (1963), «Теория производства» ( 1965), «Максимумы и минимумы» (1966) и др.
Р.-А.-К. Фриш - один из основателей Международного экономического товарищества. В 1949 г. он был избран президентом этого международного объединения. Почетный член академий наук США, Великобритании, Швеции и других стран, почетный доктор Стокгольмского, Кембриджского, Бирмингемского, Копенгагенского и других университетов, лауреат премии имени Фельтринелли Национальной академии наук Италии.
Исследуя проблему, Р.-А.-К. Фриш использовал новый для того времени эконометрический метод анализа. Сущность этого типа исследования он изложил в журнале «Эконометрика» (1933): «Эконометрика вовсе не то же самое, что экономическая статистика. Она и не то же, что называется общей экономической теорией, хотя значительная часть этой теории имеет количественный характер. Не является она и синонимом внедрения математики в экономику. Опыт показывает, что каждая из этих трех точек зрения - точка зрения статистики, экономической теории и математики - есть необходимое условие правильного понимания количественных отношений в современной экономической жизни, но, взятая по отдельности, каждая из них недостаточна. Только объединение всех трех точек зрения может создать могущественный метод исследования».
За основу исследований Р.-А.-К. Фриш принял модель маятника. Анализируя систему колебаний, ученый исходил из того, что она может привести к одному из трех типов поведения системы:
а) амплитуда колебаний может все время увеличиваться, и система будет неустойчивой;
б) система колебаний может быть устойчивой при меньшей амплитуде;
в) поведение системы может быть средним между первыми двумя типами поведения, а именно, не происходит ни увеличения, ни уменьшения амплитуды.
Третий тип ученый считает невозможным, а первый - противоречащим опыту. Он пришел к выводу, что реальным является второй тип. Однако остается вопрос, каким образом сохраняется цикличность, если цикл всегда угасает.
Дело в том, что маятник часов остановился бы, если бы не регулятор хода, который всякий раз дает ему толчок, поддерживая раскачивание.
Подтверждением такого ответа была теория Й. Шумпетера, согласно которой инвестиции в нововведения дают толчок экономике один раз за период цикла, хотя, в отличие от часов, сила толчка каждый раз различна и зависит от «невыясненной» исторической эволюции техники.
И действительно, Р.-А.-К. Фриш доказал, что для объяснения сохранения колебаний, толчки не обязательно должны быть регулярными во времени и по силе, то есть могут быть неравномерными.
На основе этих исследований ученым была сформулирована теория неравномерных толчков.
Теория неравномерных толчков - совокупность взаимосвязанных динамичных моделей экономического цикла, на основе которой подтверждается, что если система поддается случайным циклам, то волнообразное движение становится постоянным (что отвечает реальным фактам).
Она основывается на взаимосвязях между экономическими переменными - динамичными факторами (техникой, природными ресурсами, расширением территории и ростом народонаселения - как детерминантами инвестирования) и колебаниями в размерах инвестиций, пучкообразным характером инвестирования, мультипликатором инвестиций и функцией потребления и некоторыми другими существенными ее элементами.
Согласно теории неравномерных толчков в анализе экономического цикла следует различать проблему расширения, которая заключается в объяснении структурных особенностей системы, приведенной в действие и порождающей колебания, и проблему импульса, которая касается факторов, способных дать толчок системе как в состоянии покоя (равновесия), так и в движении. По мнению Р.-А.-К. Фриша, основные экономические законы, объединенные в этом случае в мультипликационно-акселерационный механизм, имеют тенденцию вызывать гаснущие колебания дохода, которые, однако, не могут привести доход к состоянию равновесия, поскольку экономическая система склонна к толчкам извне.
Другими словами, если состояние равновесия нарушается под действием внешнего импульса (например, изобретения, войны, государственное вмешательство), то мультипликационно-акселерационный механизм начинает действовать. При свободном функционировании механизма без вмешательства извне, он вызвал бы колебания дохода, амплитуда которых постепенно бы уменьшалась вплоть до угасания.
Но при этом снова возникают внешние импульсы, которые поднимают волну колебаний и, таким образом, препятствуют достижению равновесия.
Теория неравномерных толчков имеет важное значение, поскольку она объясняет тот факт, что не существует двух одинаковых циклов и что в сфере экономики временные ряды не знают четкой периодичности. То есть она объясняет тенденцию к регулярности и тенденцию к иррегулярности; оба эти элемента включены в разные модели.
В своей работе «Проблемы расширения и проблемы импульса в динамичной экономике» Р.-А.-К. Фриш рассмотрел как минимум два фундаментальных принципа: анализ роли «внешних толчков в поддержке колебаний системы, которая в отсутствие этих толчков стабильна; чистую теорию факторов, которые определяют размеры производства (и размеры платежей) в фирме с переменными размерами заказов или начального производства.
Эта проблема известна как аналогия с колбасной машиной, предложенная Д.-Г. Робертсоном (хотя его интересовала скорее величина оборотного капитала, чем динамический смысл рассматриваемых отставаний). Поскольку необходимо время на изготовление товара, то возникает своеобразный часовой промежуток между началом производства и временем фактической выплаты денег (речь идет об оплате «факторов производства»).
Функция, выведенная Р.-А.-К. Фришем по этой аналогии, является основной динамичной характеристикой всего капиталистического производства и является едва ли не важнейшим элементом во многих эконометрических моделях цикла. Этот факт вместе с определенной формой принципа акселерации создает существенный динамичный элемент в модели Р.-А.-К. Фриша, которая построена на основе его теории. Акселератор вводит скорость изменения, а колбасная машина - промежуток отставания, вследствие чего эта система также имеет смешанную разно дифференциальную форму.
Р.-А.-К. Фриш одновременно сформулировал положение о том, что акселератор реверсирует (меняет направление) вследствие того, что при приближении к границе полной занятости снижается темп прироста продукции. Исследователи взаимодействия мультипликатора и акселератора пребывали под впечатлением явной мощи сверхмультипликатора. Допускалось даже, что система имеет взрывной характер. Однако, как отметил, Р.-А.-К. Фриш, рост продукции приостанавливается, когда экономика наталкивается на границу полного использования ресурсов, поскольку в это время акселератор меняет направление своего действия.
Исследования Р.-А.-К. Фриша подтвердили, что пока экономика динамична, пока рост и прогресс требуют больших затрат на инвестиции, до тех пор действуют мощные силы, порождающие циклические колебания. Поэтому нельзя рассматривать цикл как патологическое состояние. Он свойственен природе современной динамичной экономики. Колебания в расходах капитала частными лицами - это особенность экономики, которая не поддается регулированию. «Вмонтированные» институциональные механизмы могут только сузить границы колебаний, но в определенной мере. Отсюда возникает потребность в позитивной антицикличной программе. Поэтому на протяжении многих лет ее разработке и реализации уделяют особое внимание правительства почти всех стран.