Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
6.5. Распределение Ховельмо
Неотъемлемыми частями экономической науки является теория и эмпирический анализ. Основой научного знания являются наблюдения. На них основаны выводы эконометрического анализа, одним из задач которого является определение того, адекватно ли характеризует факты определенная экономическая теория. Во многих отраслях экономической науки разные эконометрические исследования приводят к противоречивым выводам. Поэтому важно найти эффективные методы признания лучшей теории среди конкурирующих, объясняющих одни и те же явления.
Способы использования данных разнообразны не только из-за отличий в их типах, источниках и качестве, но и из-за различий в подходе к использованию данных. Например, есть три альтернативных подхода к анализу экономических циклов: описательный анализ данных; с использованием теории общего равновесия; с использованием структурных эконометрических моделей «вероятностного подхода».
Подход с использованием структурных эконометрических моделей разработал Т.-М. Ховельмо в знаменитой работе «Вероятностный подход в эконометрике» (1944).
Ховельмо (Haavelmo) Трюгве-Магнус (также Хаавельмо) (1911-1999) - норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии (1989). Родился в г. Скедсмо (Норвегия). После окончания в 1933 г. экономического факультета в Норвежском университете стал ассистентом-исследователем вновь созданного Института экономики (г. Осло). Во время войны Т.-М. Ховельмо находился в США, где изучал статистику в Калифорнийском университете, в а апреле 1941 г. в Гарвардском университете защитил докторскую диссертацию.
В 1946 г. он был торговым атташе посольства Норвегии в Вашингтоне. Потом в течение года работал в Комиссии Каулза по экономическим исследованиям. В 1947 г. вернулся в Норвегию на должность руководителя департамента Министерства финансов. Через год стал профессором экономики в Норвежском университете, где преподавал до 1979 г. и занимался научной работой.
В 1957 г. Т.-М. Ховельмо был избран президентом Международного эконометрического общества. Его называли «отцом современной эконометрики». Только за 1938-1958 гг. ученый десять раз выступил на страницах журнала «Эконометрика» с новыми идеями по разным аспектам эконометрики. Опубликовал книгу «Учение о теории экономической эволюции» (1954) - пионерское исследование возможных причин слабого развития экономики развивающихся стран в сравнении с другими странами.
Т.-М. Ховельмо - почетный член Американской экономической ассоциации.
Преимущественное большинство ученых отдали предпочтение именно подходу Т.-М. Ховельмо, назвав его «распределением Т.-М. Ховельмо».
Распределение Ховельмо - система структурных уравнений, формирующих статистически специфицированную модель, которая отвечает выборочным данным и системе измерения, использующимся для этого информационного множества.
Т.-М. Ховельмо понимал: даже если конкретная модель, использующаяся для представления теории, может оказаться несоответствующей эмпирическим данным, в результате чего эта модель будет неадекватной, то теорию отклонят только тогда, когда будет существовать альтернативная модель, совместимая с эмпирическими фактами. Эта модель должна отвечать информации, содержащейся в конкурирующих с ней моделях, и тем самым объединять их в себе. Соблюдение этого требования предусматривает две вещи:
1) все модели определены в одном и том же пространстве вероятностей и отсюда имеют одну и ту же информационную множественность;
2) противоречащие модели являются излишними, поскольку модель, которая «вместила» их в себе, способна вывести все выводы ее «соперниц».
Этот подход предусматривает осуществление исследователем параметров первоочередной важности и, соответственно, информационной множественности. После того как информационную множественность установили, то для обоснования следующих выводов необходимо выявить статистически хорошо специфицированную модель (модель, которая отвечает выборочным данным и системе измерения, использующимся для этой информационной множественности). Тогда она составляет распределение Т.-М. Ховельмо.
С этих пор противоречивые модели проверяются как ограниченные версии или редукции распределения Ховельмо. Для того чтобы любая модель могла сама «вместить» в себе своих «соперниц», она должна быть обоснованной редукцией распределения Ховельмо, и при этом такая модель должна быть единственной. Эти результаты свидетельствуют, что распределение Ховельмо обеспечивает рамки, в которых можно оценивать любую конкретную модель, и наводят на мысль, что стратегия поиска неотклоненных редукций распределения Ховельмо, вероятно, является эффективным подходом к выявлению конгруэнтной модели - модели, отвечающей выборочным данным, характеристикам системы измерений, априорной теории и может содержать в себе конкурирующие модели.
В конце ХХ в. в ходе дискуссии относительно соотношения экономической теории и эмпирического анализа некоторые экономисты обосновывают другую точку зрения. В частности, К. Симс утверждает, что в рамках анализа моделей, складывающихся из систем уравнений, слишком большой акцент был сделан на экономической теории и что много априорных ограничений, которые использовались для идентификации параметров таких моделей, неправдоподобны. Он предложил использовать для моделирования динамических соотношений между экономическими переменными модели векторной авторегрессии (VAR), поскольку они способны охарактеризовать такие соотношения, не прибегая к использованию неправдоподобных идентифицирующих ограничений. Значительная часть аргументов К. Симса заключается в том, что в эконометрическом моделировании важно использовать класс моделей, которые могут обеспечить хорошее статистическое описание данных. Альтернативный путь - отбор класса моделей, исходя из их соответствия экономической теории, - не гарантирует, что такие модели будут статистически хорошо специфицированы, и поэтому выводы, полученные на основе их анализа, будут необоснованными. В промежуточной стратегии каждая модель, базирующаяся на экономической теории, поддается четкой статистической оценке. После этого делается вывод о ее характеристиках и осуществляется ее модификация в свете выявленных несоответствий установленным критериям.
Эта стратегия была подвергнута критике со стороны Т.-М. Ховельмо как такая, что предлагает «ремонт» вместо смелого принятия статистически хорошо специфицированных рамок, внутри которых можно было бы оценивать пригодность фундаментальных экономических теорий. Отсюда вытекает, что стратегия «ремонта» неадекватных моделей (моделирование от специфического до общего) в значительной мере является вредной, несмотря на то, что мотивацией ее использования может быть желание выявить модели, отвечающие экономической теории и эмпирическим фактам.
Постоянный обмен мнениями относительно роли измерений и проверок и экономической науке способствует их практическому использованию. Более разнообразной становится стратегия поиска неотклоненных редукций распределения Ховельмо, что повышает эффективность подхода к выявлению конгруэнтной модели. Некоторые ученые соглашаются, что структурные эконометрические модели следует оценивать путем проверки их способности «вместить» в себя модель VAR для всех переменных в этой информационной множественности. Это означает, что модели VAR и структурные эконометрические модели взаимодополняют друг друга в моделировании и не составляют альтернативных подходов к созданию моделей временных рядов.
Неограниченная модель VAR (при условии, что она отвечает выборочным данным и системе измерения) представляет распределение Ховельмо, а структурные эконометрические модели формируют важный класс экономных и экономически значимых моделей, которые можно проверять как редукции модели VAR. В рамках этого подхода к моделированию экономическая теория и эмпирические доказательства не конкурируют, а взаимодополняют друг друга. Вот почему проверка гипотез, касающихся динамической спецификации и экономической структуры, является обоснованной.
В основе творческих поисков Т.-М. Ховельмо всегда был основной закон эконометрики: экономическая теория может считаться жизнеспособной только после проверки математическими и статистическими моделями.
Распределение Ховельмо, которое взяло на вооружение стохастический анализ, получило широкое применение на практике. Разрабатывая экономические вопросы на основе этого подхода, Т.-М. Ховельмо вместе с другими учеными заложили статистические основы метода максимальной правдоподобности в моделях, которые представляли собой системы уравнений; вмонтировали априорную теорию экономической структуры в статистический анализ (как при ограниченной, так и при полной информации) эконометрических моделей и разработали адекватную статистическую теорию для анализа динамических моделей - систем уравнений.
Вероятностный подход, который с подачи Т.-М. Ховельмо широко внедрила Комиссия Каулза, стал доминировать в эконометрике, несмотря на расчетные сложности разработанного им метода максимальной правдоподобности. На основе распределения Ховельмо проводились прикладные исследования.
Предложив идею статистического вероятностного подхода, Т.-М. Ховельмо помог решить проблемы, которые постоянно возникали перед экономистами при оценке точности своих прогнозов.
Оценка экономических моделей путем проверки их конгруэнтности выбранным данным, системе измерений и информации, содержащейся в конкурирующих моделях, является трудоемким способом выдачи модели ее «верительных грамот». Однако такая оценка делается в статистически хорошо специфицированных рамках, которые называют «распределением Ховельмо». Тогда можно использовать взаимодополняющие экономическую теорию и эмпирические доказательства в разработке моделей, которые будут иметь экономически интерпретированную структуру и не будут открыты в статистически неправильной спецификации.
Для экономической науки важными являются оценка и демонстрация соответствия экономических моделей с эмпирическими наблюдениями. Хотя измерение экономических явлений и соединено с концептуальными и практическими трудностями, все же оно остается насущным источником информации для выработки и проверки экономических моделей. Экономическим теориям не доверяют, если они не воплощаются в экономические модели и не поддаются риску эмпирического упрощения.
Т.-М. Ховельмо показал, как можно использовать методы математической статистики для того, чтобы получить обоснованные выводы о сложных экономических взаимосвязях, исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Кроме того, эти методы можно использовать для оценки соотношений, полученных на основе экономических теорий, и для проверки этих теорий.
Увеличение типов и количества, повышение качества доступных данных, а также вклад Т.-М. Ховельмо в разработку и оценку эконометрических моделей и масштабное увеличение способности компьютеров сделали оценку роли измерений и проверок в экономической науке значимой и еще более важной.