Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
1.9. Модель ЛИНК
Одной из особенностей экономической науки второй половины ХХ в. стала обработка экономической информации и современных количественных методов постоянной проверки гипотез. В это время сформировалось научное направление - экономические методы, - ярким представителем которого стал Л.-Р. Клейн.
Клейн (Klein) Лоуренс-Роберт (род. 1920) - американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1980). Родился в г. Омаха (штат Небраска, США). Учился в Калифорнийском университете, где в 1942 г. получил степень бакалавра. Обучение в аспирантуре Массачусетского технологического института определило направление его будущей деятельности
(в журнале «Эконометрика» Л.Р. Клейн опубликовал серию уравнений для анализа инвестиционных функций). В 1944 г. ему присвоили ученую степень доктора философии. Следующие три года он работал в Чикагском университете. В 1948-1950 гг. занимался исследовательской работой в Национальном бюро экономических исследований США.
Научные интересы Л.-Р. Клейна - моделирование развития экономики. В 1950 г. опубликовал работу «Экономические колебания в экономике Соединенных Штатов в 1921-1941 гг.», где вывел новую эконометрическую модель экономики США для 1921-1941 гг. Но она не имела успеха.
В следующей модели, разработанной совместно с А. Голдбергом, Л.-Р. Клейн ввел принципиальные новшества: использование вероятностных расчетов, постоянная переоценка параметров. Результаты ее использования были боле обнадеживающими, чем предыдущие.
В 1954-1958 гг. Л.-Р. Клейн преподавал в Оксфордском институте статистики. Позже он - профессор Пенсильванского университета. Параллельно с преподавательской деятельностью создавал новые модели: квартальную брукингскую эконометрическую модель США он разработал в соавторстве с Дж. Дьюзенберри, Г. Фроммом, Э. Ку. Она была успешной вопреки неудаче в прогнозе экономического спада в США в 1957-1958 гг.
Со временем в Англии была построена экономическая модель обновления (1961), параметры которой рассчитаны на базе статистики 1948-1956 гг. Одним из её авторов был Л.-Р. Клейн. Ученый настойчиво работал над совершенствованием математических методов моделирования. К началу 60-х годов он начал предлагать свои эконометрические модели для продажи корпорациям и государственным учреждениям. Его успешная деятельность помогла не только создать «рынок моделей», но и улучшить финансовое положение как Пенсильванского университета, так и самого автора экономических моделей.
В те же годы Л.-Р. Клейн разработал модели для многих стран мира (Израиля, Мексики, Японии). С 1970 г. ведущие корпорации американского бизнеса пользуются прогнозами межотраслевой модели (50 отраслей), авторы которой - Л.-Р. Клейн и его коллега из Уортонской прогнозирующей группы Р. Престон.
В 1966-1968 гг. он консультант в разных американских компаниях; до 1970 г. - член Комиссии по ценам, в 1973 г. - консультант совета управляющих Федеральной резервной системы США, а в 1977 г. избран президентом Американской экономической ассоциации.
В 1982 г. ученый опубликовал работу «Неоклассические традиции кейнсианской экономической теории и обобщенная модель». Как кейнсианство, так и неоклассическая школа представляют разные течения западной политэкономии. Однако они имеют общую социальную базу, схожие методологические установки и теоретические предложения. Неслучайно Л.-Р. Клейн, одним из первых провозгласив в 40-е годы «кейнсианскую революцию», в 80-е годы объявляет Дж.-М. Кейнса сторонником неоклассического подхода.
В его наследии более двадцати книг и сборников статей по экономической теории и эконометрике.
Он избран членом Национальной академии наук США, Американских эконометрической ассоциации, философского сообщества и академии художеств и наук, почетный профессор Пенсильванского университета; награжден Американской экономической ассоциацией медалью имени Дж.-Б. Кларка и Нью-Йоркской ассоциацией бизнесменов премией У. Батлера. Л.-Р. Клейн возглавлял Центр глобального прогнозирования и руководил модельными достижениями DRI-WEFA.
На протяжении последней четверти ХХ в. важное значение приобретает моделирование, которое выводится за пределы одной страны. Поэтому необычайно весомое значение в системе мировых хозяйственных связей имеет внешняя торговля. Она является материальным отражением международного разделения труда. В государственных программах экономического развития многих западных стран регулирование внешнеторговой сферы, обеспечение конкурентоспособности национального производства на мировых рынках, достижение равновесия торгового баланса является едва ли не важнейшим направлением.
Л.-Р. Клейн является одним из ведущих специалистов, которые разрабатывали экономико-математические модели мира «другого поколения» (модели LSEM).
Модель LSEM - комплексная система эконометрических уравнений для описания мировой экономики или экономики конкретного региона.
Эти модели в разной мере учитывали традиции, историю и образ жизни, уровень экономического развития, социально-политическую организацию и общность основных проблем, с которыми сталкиваются разные нации.
Первой версией модели LSEM в международном масштабе была система ЛИНК (проект международного объединения национальных и региональных экономических моделей), разработанная Уортонской ассоциацией эконометрического прогнозирования под руководством Л.-Р. Клейна.
Проектом предусмотрено объединение независимых краткосрочных моделей отдельных стран в единую мировую модель. Эта система являет собой совокупность разных по размерам и структуре эконометрических моделей стран и регионов мира, разработанных независимо друг от друга и связанных в одну систему через субмодель мировой торговли.
В начале 80-х годов ХХ в. систему ЛИНК формировали 16 эконометрических моделей и регионов, которые описывали приблизительно 5000 уравнений. Модель каждого из развитых государств (их 13 в системе ЛИНК) имеет такие блоки: производство, потребление, инвестиции, доходы и занятость, цены, денежный оборот, внешняя торговля.
Региональные модели развивающихся стран построены по типовой схеме, которая содержит такие показатели: ВНП, издержки на потребление, инвестиции, экспорт и импорт товаров и услуг, дефлятор ВНП, индекс экспортных цен, индекс мировой торговли. Мировая торговля моделируется по схеме: продовольствие, сырье, топливо, продукция обрабатывающей промышленности.
Методическим каркасом модели мировой торговли является матрица экспортно-импортных связей между разными странами. Прогнозирование «уместности» этой матрицы и составляет смысловое и инструментальное ядро моделей международной торговли, которая связывает все модели в единый комплекс.
Работа по системе ЛИНК предусматривает два этапа:
1. Автономные расчеты по каждой модели страны и региона. При этом заданными являются показатели, связывающие все модели в одну систему. Выявленные показатели (например, характеризующие номенклатуру и объемы экспорта и импорта) предоставляют все участники проекта в конце каждого года.
2. Системное увязывание и корректировка автономных расчетов по всем отдельным моделям стран и регионов. На встрече-консультации участников проекта, проходящей через каждые полгода, знакомят с результатами расчетов. При необходимости в систему вносят изменения, после чего начинается следующий цикл работы с ЛИНК.
Использование национальных моделей, предоставленных странами-участницами проекта, дает возможность точнее учесть особенности экономического механизма каждой страны, цель её экономической политики.
В настоящее время модель используют для построения краткосрочных и среднесрочных (на 3-6 лет) прогнозов. Она помогает рассчитать такие важные показатели развития мировой экономики, как объем международной торговли в текущих и постоянных ценах, цены мирового экспорта, изменения ВНП в странах, экспорт и импорт каждого государства, а соответственно, и торговый баланс.
В проекте разработана процедура «мини-ЛИНК» для частичного согласования национальных прогнозов, сформированных на базе отдельных моделей стран с целью установления балансового равенства международного товарного обмена. Полученная в соответствии с этим оценка объема мировой торговли опирается на предусмотренные уровни экономической активности в каждой из торгующих стран.
В модели существует и более сложная система, дающая возможность осуществить расчет импортных цен, исходя из экспортных («макси-ЛИНК»).
В 1986 г. в Пенсильванском университете Л.-Р. Клейн создал международную прогностическую ассоциацию «ЛИНК». Разработанные ею оценки экономического роста в отдельных странах регулярно использует Секретариат ООН, такие международные организации, как Конференция ООН по торговле и развитию, Всемирный банк, МВФ, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейское экономическое общество, а также Госдепартамент, Министерство торговли и финансов, Федеральная резервная система и другие организации США. Ассоциацией подготовлен документ («проект «ЛИНК-ООН»), в котором прогнозируется развитие мировой экономики. Анализ охватывает 10 регионов и 80 крупных стран, принадлежащих к данной системе. С 1996 г. агрегированная модель развития экономики Украины интегрирована в систему ЛИНК.
Система ЛИНК динамична и является инструментом постоянного пользования. Она ориентирована на решение комплексных задач, возникающих на высших правительственных уровнях при формировании внутри- и внешнеэкономических управленческих действий. Система постоянно обновляется и расширяется, в частности в процессе разработки - дальнейшее укрупнение двусторонней торговли по позициям основных категорий классификации товаров. Вместе с банком данных, питающим её необходимой информацией, она является собственностью правительств, которые принимают участие в соответствующей международной программе.
Таким образом, Л.-Р. Клейн создал парадигму эконометрических макромоделей, то есть общий образец их теоретического построения и практического применения. Она предусматривает регулярное составление экономических прогнозов, консультации по вопросам политики и методы регулирования моделей с учетом долгосрочных изменений в экономике. Ученый разработал комплекс требований к статистическим данным и технике статистических исследований, которые используются в макромоделях.
Модель ЛИНК имеет широкое практическое применение. На ее основе были проанализированы последствия:
1) «новой экономической политики» президента США Р. Никсона в 1971 г. для экономики США и других государств, а также для мировой торговли;
2) энергетического кризиса 1973-1974 гг.;
3) возможных вариантов налоговой политики администрации
Дж. Картера. В частности результаты расчетов по этому вопросу показали, что снижение некоторых налогов в США, переходя в цепочку международных экономических связей, имели наибольшее позитивное влияние на платежный баланс Франции.
В 80-е годы ХХ в. внимание Л.-Р. Клейна привлекали проблемы мировой валютной системы. На IX Международной конференции (декабрь 1988) от имени Центра глобального прогнозирования в области мировой торговли он внес оригинальный проект реформы, разработанный на основе существующих реалий. Соавторами его были американские ученые Г. Хибнер и Р. Соломон. Проект является совокупностью общих рекомендаций по созданию новой мировой валютной системы. Ведущая роль в формировании международных валютных отношений отводится странам «большой семерки» (США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада).
Этот проект привлек внимание ведущих экономистов, банкиров, руководителей фирм и деятелей многих стран.
Прогнозируя формы международного сотрудничества и интеграции, Л.-Р. Клейн призывал не сопротивляться силам глобализации, а научиться управлять этим процессом, направляя экономику в его русло. Открытые экономики продемонстрировали свое преимущество перед государствами, которые реализовывают протекционистскую политику - политику, ориентированную на стимулирование национальной экономики и ее защиту от иностранной конкуренции. Справедливости ради отметим, что это были сильные, доминирующие экономики. Одновременно необходимо отказаться от попыток навязать новую модель глобализации методами, напоминающими шоковую терапию при переходе от плановой экономики к рыночной, или путем тотального дерегулирования финансовых рынков.
Что касается инвестиционной деятельности, то она становится возможной, по мнению Л.-Р. Клейна, при прогнозируемых и долгосрочных условиях. Крайне необходимо, чтобы в государствах - получателях инвестиций были созданы институциональные структуры для эффективного использования притока капиталов: налаженные рынки финансовых инструментов, особенно государственных обязательств; законодательство о банкротстве; процедуры управления компаниями-банкротами; хозяйственное право; защита прав собственности в патентной системе; правила хозяйственного учета; органы государственного регулирования для защиты интересов общества. Это уместные рекомендации для налаживания эффективного хозяйствования как в Украине, так и в Казахстане.
Таким образом, разработанная Л.-Р. Клейном модель ЛИНК является важным инструментом для имитации на ее основе определенного прошлого или будущего периода, то есть расчета прогнозных оценок. Оба подхода широко используются. Значительные возможности применения модели ЛИНК кроются в сфере имитации альтернативных вариантов. За годы ее функционирования получены важные результаты в деле изучения альтернативных обменных курсов, синхронизированных экономических циклов, разных (низших в сравнении с ценами 1973 г.) цен на нефть, альтернатив таможенной политики США, трансфертов развивающимся странам.