Научная электронная библиотека

Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ: РИСКИ, КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ

Бороухин Д. С., Царева С. В., Гапоненкова Н. Б., Мотина Т. Н., Бреславец И. Н., Беспалова С. В., Дрождинина А. И., Скотаренко О. В., Смирнов А. В., Рапницкая Н. М., Кибиткин А. И.,

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вопросы и задания для обсуждения

1. Как соотносятся понятия «риск» и «доходность»?

2. Чем характеризуются «риск» и «неопределенность», тождественны ли эти понятия?

3. Охарактеризуйте финансовые и предпринимательские риски, причины их возникновения.

4. С чем связана неоднозначность классификаций предпринимательских и финансовых рисков?

5. Существуют ли общие критерии классификации рисков для большинства организаций? Если да – то охарактеризуйте их?

6. Дайте характеристику основных показателей, с помощью которых производится оценка предпринимательских и финансовых рисков.

7. Какие основные этапы управления рисками используют риск-менеджеры?

8. Определите основные методы анализа и оценки рисков, применяемых в хозяйственной практике.

9. Используется ли дисперсия и стандартное отклонение при измерении риска портфелей активов? Проиллюстрируйте на примере.

10. Следует ли при оценке степени линейной связи использовать коэффициент корреляции? Проанализируйте возможность оценки риска всего портфеля активов.

11. Рассмотрите показатели, используемые при анализе денежных потоков.

12. В чем заключается сущность бета коэффициента?

13. Охарактеризуйте показатель VaR, рассмотрите основные недостатки и преимущества, которыми он обладает.

14. Волатильность того или иного актива, что это означает?

15. Рассмотрите влияние изменений исходных параметров риска при анализе чувствительности и анализе безубыточности.

16. Охарактеризуйте сущность сценарного анализа и имитационного моделирования.

17. Рассмотрите критерии, используемые в условиях неопределенности для выбора наилучшей стратегии поведения в теории игр.

18. Что представляет собой метод дерева решений и его применение?

Литература

1. Абчук, В.А. Менеджмент / В.А. Абчук. – М.: Союз, 2002 -463 с.

2. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М.: Мысль, 1989. – 188 с.

3. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент / И.Т Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192с.

4. Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса: учебное пособие 3-е изд. перераб. и доп. / С.В. Валдайцев. – М.: Проспект, 2008. – 576 с.

5. Гранатуров, В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В.М. Гранатуров. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 208с.

6. Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие /Н.Б. Ермасова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 380с.

7. Кудрявцев,А.А. Интегрированный риск-менеджмент: учебник / А. А. Кудрявцев. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 2010. – 655с.

8. Лапуста, А.Г. Риски в предпринимательской деятельности / А.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 286 с.

9. Мамаева, Л.Н. Управление рисками: учебное пособие / Л.Н. Мамаева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 256с.

10. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации: учеб.пособие / Н. А. Рыхтикова. – М.: ФОРУМ, 2009. – 240с.

11. Токаренко, Г.С. Методы оценки рисков /Г.С. Токаренко. // Финансовый менеджмент. – 2006. – № 6 с.129-143.

12. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М.: Дашков и К, 2005. – 880 с.

13. Шапкин, А.С. Шапкин В.А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг А.С. Шапкин, В.А. Шапкин.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 512с.

14. Шумпетер, И. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 401 с.