Пусть информационный процесс на интервале времени [t0, T] описывается разностным уравнением
j = 0, 1, 2, ... (8.1)
а уравнение наблюдения имеет вид
j = 0, 1, 2, ... (8.2)
где – вектор параметров процесса;
– вектор измерений,
– известные функциональные матрицы,
– вектор интенсивностей изменения процесса, элементы которого принадлежат априорно неизвестным диапазонам
– случайные шумы объекта (8.1) и канала наблюдения (8.2) соответственно, имеющие нулевые математические ожидания и корреляционные матрицы
Требуется по результатам текущих наблюдений Z(j) получить оптимальную в среднеквадратическом смысле оценку фильтрации вектора состояния (8.1) в условиях априорной неопределенности относительно значений элементов матрицы Ax(j).